Exemplo: Backtesting a uma Estratégia de Negociação.
Todos os comerciantes podem se beneficiar com o teste de suas estratégias de negociação. Pode destacar pontos fortes e fracos e mostrar como melhorar como comerciante. No entanto, é difícil encontrar uma maneira precisa de testar suas estratégias de negociação.
O Excel é uma das peças de software mais populares do mundo. A maioria das pessoas já tem algumas habilidades no uso do Excel. Neste artigo e no vídeo que acompanha mostro como o Excel pode ser usado para testar uma ampla variedade de estratégias comerciais em qualquer mercado e prazo.
Muitas pessoas aprendem melhor assistindo. Tenho gravado um vídeo do YouTube de mim demonstrando o quão fácil pode ser para testar suas próprias estratégias usando o Excel. Neste vídeo adicionei dados históricos. Programo 3 indicadores técnicos. Finalmente, insira os critérios de entrada e saída comercial.
O quadro.
Toda vez que você testar uma estratégia de negociação, você está fazendo as mesmas coisas uma e outra vez. Você não quer começar com um modelo em branco sempre que precisar testar uma estratégia.
Você deve desenvolver uma estrutura de como desenvolver uma estratégia comercial. Eu uso um modelo Tradinformed Backtest como uma estrutura para testar todas as minhas estratégias comerciais. Esses modelos incluem muitos recursos úteis, incluindo stop-loss, metas de lucro e paradas. Eles também incluem uma variedade de métricas diferentes para analisar o desempenho da estratégia de negociação.
Dados históricos.
É vital obter bons dados históricos de preços antes do backtesting. É fácil obter dados de preços diários e de longo prazo, de graça. O Yahoo Finance possui uma grande variedade de mercados diferentes.
Obter dados intradiários é mais difícil. Eu uso MT4 para minha troca de forex. MT4 é oferecido por muitos corretores e tem a vantagem de permitir que você baixe dados diretamente do terminal. Para baixar os dados, você precisa selecionar Ferramentas & # 8211; Centro de História e, em seguida, escolha o mercado para exportar.
Depois de ter os dados históricos em uma planilha eletrônica. Você pode usar Copiar e Colar para inserir rapidamente os dados em seu backtest. Não use Cortar e colar porque pode afetar as fórmulas na planilha do backtest.
Sinais de entrada & # 8211; Indicadores técnicos e padrões de gráficos.
O próximo passo para testar sua estratégia é inserir seus critérios de negociação. Muitas pessoas trocam usando indicadores técnicos e padrões gráficos. Estes são baseados em fórmulas matemáticas e podem ser calculados usando o Excel. No vídeo, demonstro como calcular rapidamente uma média móvel exponencial, um oscilador estocástico e a faixa média verdadeira. Você pode ver no vídeo que não leva muito tempo para fazer isso.
Na maioria das vezes você não quer calcular os indicadores do zero. Para tornar isso mais rápido e fácil, escrevi dois eBooks que mostram como calcular uma variedade de indicadores técnicos e padrões de gráficos. Para obter mais informações, verifique: melhore seus resultados de negociação calculando indicadores técnicos e obtenha melhores resultados de negociação usando indicadores técnicos. Ambos vêm com uma planilha contendo todos os cálculos dos indicadores.
Depois de ter o indicador em uma planilha, você pode simplesmente copiá-lo e colá-lo em sua planilha de retorno.
Programando seus critérios de entrada e saída.
Este bit pode ser um desafio para as pessoas que não estão acostumadas a IF Statements no Excel. Se Statements são os principais blocos de construção de toda a lógica de negociação. Queremos entrar com trades em condições específicas. Isso pode ser quando o MACD cruzou a linha 0, uma vela Doji se formou ou o preço atingiu um certo nível Fibonacci.
A sintaxe de If Statements é: IF (Logic) & # 8211; é Verdade, então faça isso & # 8211; É Falso então faça isso.
No Excel, podemos querer usar uma Declaração If para verificar se X é maior que Y. A fórmula seria assim: = IF (X & gt; Y, & # 8220; X é superior; # 8221 ;, & # 8220; X é Lower & # 8221;)
Critério de entrada.
No vídeo, usei um critério de entrada comercial de Enter Long quando o preço é maior do que o EMA e o Stochsatic cruzou acima da linha 20 (linha de sobrevenda). Os critérios do meu Comércio são na coluna R. A primeira célula continha: = IF (AND (F203 & gt; G203, K203 & gt; Resultados! $ C $ 12, K202 & lt; Resultados! $ C $ 12, AC203 = $ AC $ 3) e # 8220; Long & # 8221;, & # 8221; & # 8221;)
Podemos fazer mais sentido disso se o traduziremos em pseudo-código. Isso significa usar linguagem normal para explicar cada etapa. Em pseudo-código, a instrução lê:
IF (Close & gt; EMA AND Stochastic & gt; Oversold Line AND Previous Stochastic & lt; Oversold Line AND e não há trades longos são Open), então Enter Long, Caso contrário, não faça nada.
Critério de saída.
Os critérios de saída são programados exatamente da mesma maneira que os critérios de entrada. Neste caso, talvez eu queira sair de um Long Trade quando o estocástico se move acima de 80 (linha de sobrecompra). No Excel eu usei o código: = IF (AND (K203 & gt; Resultados! $ C $ 13, U203 = 0, T203 = 0, AC203 = $ AC $ 2), & # 8221; Close & # 8221 ;,)
Em pseudo-código isso significa. IF (Estocástico & gt; Linha de compra excessiva E Stop-Loss não foi atingido E o Alvo de lucro não foi atingido E Negociações longas estão abertas, depois fecham por muito tempo, caso contrário não fazem nada.
Stop-Losses e metas de lucro.
Neste modelo Tradinformed Backtest eu tenho stop-loss e metas de lucro já programadas. Eles são calculados usando um múltiplo do ATR. Isso significa que eles são dinâmicos e se ajustam à volatilidade do mercado.
Podemos usar o Excel para calcular quaisquer métricas de resultados que desejamos. Nesta planilha, uso uma variedade de métodos para ver como a estratégia é rentável. O Fator de lucro mede o valor absoluto das negociações vencedoras divididas pelos negócios perdidos. A porcentagem de vitórias nos diz quantos negócios são rentáveis em comparação com quantos estão perdendo. Também comparo o valor do comércio médio vencedor com o comércio médio perdedor.
Eu também uso um gráfico de capital para obter uma impressão visual da estratégia comercial ao longo do tempo. Isso mostrará se os resultados foram consistentes ou ocorreram durante condições de mercado específicas.
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Tradinformed.
Tradinformed está empenhada em ajudar os comerciantes a desenvolver suas habilidades e ficar à frente da concorrência. Veja como você pode aprender a recuperar suas próprias estratégias e obter novas idéias comerciais.
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Testando uma Estratégia de Negociação SuperTrend Usando o Excel.
Como o nome sugere, o indicador técnico SuperTrend ajuda a identificar as tendências do mercado. Este artigo apresenta uma estratégia de negociação do SuperTrend e mostra como a estratégia pode ser backtested usando o Excel.
Para ter uma perspectiva diferente no SuperTrend. Veja este artigo recente, onde mostro como pode ser rentável inverter o indicador: Uma estratégia Forex SuperTrend.
A estratégia foi lucrativa durante o período de tempo testado e os resultados podem ser vistos abaixo.
Estratégia de Negociação.
Os critérios para a estratégia são os seguintes:
Digite Long Trade.
Quando o preço de fechamento está acima de 200 SMA e cruza de baixo para cima SuperTrend Ou quando o preço de fechamento está acima de SuperTrend e cruza de baixo para acima de 200 SMA.
Digite Short Trade.
Quando o preço de fechamento é inferior a 200 SMA e cruza de cima para baixo SuperTrend Ou quando o preço de fechamento está abaixo de SuperTrend e cruza de cima para abaixo de 200 SMA.
Fechar Long Trade.
Quando Target Target ou Stop-Loss for atingido Quando o comércio é aberto na direção oppposite Ao fechar cruzamentos de preço de cima para abaixo de 25 EMA.
Fechar Short Trade.
Quando Target ou Stop-Loss for atingido Quando o comércio é aberto na direção do oppposite Ao fechar os cruzamentos de preços de abaixo para acima de 25 EMA.
O vídeo explica a estratégia de negociação e analisa as planilhas utilizadas para o backtest. Ele também passa pelos resultados e realiza uma análise passo-a-passo.
Fórmulas do Excel.
Essas fórmulas são baseadas em uma versão da planilha em meu curso de Ebook, Como fazer backtest de uma estratégia de negociação usando o Excel. As referências da célula dependerão de quais dados você está usando em quais colunas. No entanto, depois de entender a estratégia de negociação que está sendo testada, será fácil adaptar as fórmulas à sua própria planilha ou ao sistema de backtesting.
Longo Fechar Abaixo da EMA AC203 = SE (AND (F203 & lt; I203, F202 & gt; I202, AI203 = $ AI $ 2, AB203 = 0, AA203 = 0, Z203 = 0), & # 8221; ema próximo & # 8221 ;,)
EMA longo Fechar AN203 = SE (AC203 = & # 8221; EMA próximo & # 8221; (F203-AD203) / (AE203-AD203) * AG203,)
Short Close Below EMA AS203 = SE (AND (F203 & gt; I203, F202 & lt; I202, AY203 = $ AY $ 2, AQ203 = 0, AR203 = 0, $ AS $ 2 = 1, AP203 = 0), & # 8221; EMA close & # 8221 ;,)
EMA curto Fechar BD203 = SE (AS203 = & # 8221; EMA próximo & # 8221; (AT203-F203) / (AT203-AU203) * AW203,)
A estratégia de negociação foi backtested no par EUR / USD forex no prazo de 1 hora. O backtest foi realizado em três períodos de 20.000 períodos de 1 hora (3 anos, 3 meses).
Em seguida, combinei esses backtests e os resultados são mostrados na tabela abaixo.
Links Relacionados.
Se você está interessado em usar o Excel para testar estratégias de negociação, meu novo curso do Ebook: Como fazer uma prova de uma estratégia de negociação usando o Excel agora está disponível na Kindle Kindle Amazon.
Se você está interessado em testar e negociar automatizado usando o MT4, veja como criar um consultor especialista para uma Estratégia de negociação SuperTrend.
Se você quiser saber como calcular o SuperTrend no Excel, veja meu artigo anterior, Como calcular o indicador SuperTrend usando o Excel.
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Tradinformed.
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RSI Trading Strategy Game.
Backtest uma estratégia de negociação RSI simples com esta planilha de internet conectada e # 8211; jogar um jogo de negociação de ações de fantasia!
A planilha faz o download de preços históricos para o seu ticker escolhido, e alguns acionadores VBA compram ou vendem pontos quando o índice de força relativa (RSI) aumenta acima ou cai abaixo dos valores definidos pelo usuário.
Obtenha o link no final deste artigo.
A lógica de negociação não é sofisticada ou complexa (ela é descrita em maior detalhe abaixo).
Mas você pode usar princípios semelhantes para desenvolver e reforçar estratégias aprimoradas. Por exemplo, você poderia codificar um esquema que usa vários indicadores (como ATR ou o oscilador estocástico) para confirmar as tendências antes de acionar os pontos de compra / venda.
Antes de perguntar, deixe-me deixar algumas coisas claras sobre a planilha.
não é uma estratégia de negociação realista, não há custos de transação ou outros fatores incluídos. O VBA demonstra como você pode codificar um simples algoritmo de backtesting & # 8211; sinta-se à vontade para aprimorá-lo, rasgá-lo ou simplesmente geek.
Mas, o mais importante, é um jogo & # 8211; Mude os parâmetros, tente novas ações e divirta-se! Por exemplo, a planilha calcula a taxa de crescimento anual composta do seu pote de investimento; tente obter esse número o mais alto possível.
A planilha permite que você defina.
um ticker de ações, uma data de início e uma data de término em uma janela RSI o valor do RSI acima do qual você deseja vender uma fração de seu estoque o valor do RSI abaixo do qual você deseja vender uma fração de seu estoque comprar ou vender em cada negociação a quantidade de dinheiro que você tem no dia 0 o número de ações a serem compradas no dia 0.
Depois de clicar em um botão, alguns VBA começam a atacar atrás das cenas e.
baixa os preços das ações históricas entre a data de início e término do Yahoo calcula o RSI para cada dia entre a data inicial e final (removendo, é claro, a janela inicial do RSI) no Dia 0 (que é o dia anterior ao início) negociação) compra um número de ações com seu pote de dinheiro do Dia 1 em diante, vende uma fração definida de ações se o RSI subir acima de um valor pré-definido ou compra uma fração de ações se o RSI ficar abaixo de um valor pré-definido taxa de crescimento anual composta, levando em conta o valor do pote original de caixa, o valor final de caixa e ações e o número de dias gastos na negociação.
Tenha em mente que, se o RSI desencadeia uma venda, a lógica deve desencadear uma compra antes que uma venda possa ser acionada novamente (e vice-versa). Ou seja, você não pode ter dois gatilhos de venda ou dois gatilhos de compra consecutivos.
Você também obtém uma parcela do preço fechado, do RSI e dos pontos de compra / venda.
Você também obtém um enredo de sua riqueza total de fantasia cresce ao longo do tempo.
Os pontos de compra / venda são calculados com a seguinte VBA & # 8211; seguir a lógica é fácil.
Veja o resto do VBA no Excel (há muitos para aprender)
Se você estiver adequadamente com cafeína, poderá melhorar o VBA para empregar outros indicadores para confirmar pontos de negociação; por exemplo, você poderia acionar pontos de venda somente se o RSI subir acima de 70 e o MACD cair abaixo de sua linha de sinal.
8 pensamentos sobre & ldquo; RSI Trading Strategy Game & rdquo;
Esta calculadora implica que quanto mais perto você definir os indicadores de compra / venda para 50, maior será a riqueza final. Isso pode ser exemplificado pela inserção dos seguintes parâmetros. É possível que isso seja incoreto?
Stock Ticker VTI.
Data de início 16-Nov-09.
Data final 15-Nov-14.
Vender acima do RSI 50.1.
Compre abaixo RSI 49.9.
% para comprar / vender em cada comércio 40.
# Ações para comprar no dia 0 17.
Pot of Cash no dia 0 1000.
No Excel para Mac, a seguinte declaração no GetData produz um erro de compilação:
Para cada C em ThisWorkbook. Connections.
O VBA funciona em um Mac se você comentar essas linhas?
Eu testei a planilha no Excel 2010 e 2013 no Windows 8 e está tudo bem.
Eu exclui essas linhas e pareceu funcionar corretamente. Obrigado.
O RSI não corrige para as divisões.
Esse programa também funciona bem nos negócios do dia?
Eu apreciarei se alguém vai compartilhar sua experiência.
Obrigado samir, isso é realmente uma coisa excelente. Como você configuraria as macros para que você possa testar a estratégia sobre um universo de ações em vez de apenas uma?
Esta pergunta não tem uma resposta simples. Você precisa passar algum tempo modificando o VBA.
Usando Excel para Back Test Trading Strategies.
Como voltar a testar com o Excel.
Eu fiz uma boa quantidade de teste de back-up da estratégia de negociação. Utilizei linguagens e algoritmos de programação sofisticados e também fiz com lápis e papel. Você não precisa ser um cientista de foguetes ou um programador para testar muitas estratégias de negociação. Se você pode operar uma planilha eletrônica, como o Excel, você pode voltar testar muitas estratégias.
O objetivo deste artigo é mostrar como fazer o teste de uma estratégia de negociação usando o Excel e uma fonte de dados acessível ao público. Isso não deve custar mais do que o tempo necessário para fazer o teste.
Antes de começar a testar qualquer estratégia, você precisa de um conjunto de dados. No mínimo, esta é uma série de data / horário e preços. Mais realista, você precisa da data / hora, aberto, alto, baixo, fechar os preços. Você normalmente só precisa do componente de tempo da série de dados se estiver testando estratégias de negociação intradia.
Se você deseja trabalhar e aprender a fazer uma volta ao teste com o Excel enquanto estiver lendo isso, siga as etapas que eu descrevo em cada seção. Nós precisamos obter alguns dados para o símbolo que vamos voltar a testar.
Vá para: Finanças do Yahoo No campo Símbolo de inserção digite: IBM e clique em Ir sob Cotações no lado esquerdo, clique em Preços históricos e insira os intervalos de datas desejados. Selecionei de 1 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004 Desloque-se para baixo até a parte inferior da página e clique em Baixar para Folha de cálculo Salve o arquivo com um nome (como ibm. csv) e para um local que você possa encontrar mais tarde.
Preparando os dados.
Abra o arquivo (que você baixou acima) usando o Excel. Devido à natureza dinâmica da Internet, as instruções que você leu acima e o arquivo que você abriu podem ter mudado no momento em que você lê isso.
Quando eu baixei esse arquivo, as melhores linhas pareciam assim:
Agora você pode excluir as colunas que você não vai usar. Para o teste que estou prestes a fazer, só usarei a data, abrir e fechar valores, então eu exclui o Alto, o Baixo, o Volume e o Adj. Fechar.
Eu também ordenei os dados para que a data mais antiga fosse a primeira e a última data estava na parte inferior. Use o Data - & gt; Escolha as opções do menu para fazer isso.
Em vez de testar uma estratégia em si, vou tentar encontrar o dia da semana que proporcionou o melhor retorno se você seguiu uma compra aberta e venda a estratégia de fechamento. Lembre-se de que este artigo está aqui para apresentá-lo sobre como usar o Excel para rever as estratégias de teste. Podemos construir sobre isso no futuro.
Aqui está o arquivo ibm. zip que contém a planilha com os dados e as fórmulas para este teste.
Meus dados agora estão nas colunas A a C (Data, Abrir, Fechar). Nas colunas D a H, eu tenho fórmulas de lugar para determinar o retorno em um dia específico.
Inserindo as fórmulas.
A parte complicada (a menos que você seja um especialista do Excel) esteja trabalhando as fórmulas para usar. Isso é apenas uma questão de prática e quanto mais você pratica as fórmulas mais que você descobrirá e mais flexibilidade você terá com seus testes.
Se você baixou a planilha e veja a fórmula na célula D2. Se parece com isso:
Esta fórmula é copiada para todas as outras células nas colunas D para H (exceto a primeira linha) e não precisa ser ajustada uma vez que foi copiada. Vou explicar brevemente a fórmula.
A fórmula IF tem uma condição, parte verdadeira e falsa. A condição é: "Se o dia da semana (convertido para um número de 1 a 5 que coincide de segunda a sexta-feira) é o mesmo que o dia da semana na primeira linha desta coluna (D $ 1) então". A verdadeira parte da declaração ($ C2- $ B2) simplesmente nos dá o valor do Close-Open. Isso indica que compramos o Open e vendemos o Close e este é o nosso lucro / perda. A parte falsa da declaração é um par de citações duplas (") que não colocam nada na célula se o dia da semana não for combinado.
Os sinais $ à esquerda da letra da coluna ou do número da linha bloqueiam a coluna ou a linha para que, quando esta seja copiada, essa parte da referência da célula não muda. Então, aqui no nosso exemplo, quando a fórmula é copiada, a referência para a célula de data $ A2 mudará o número da linha se for copiada para uma nova linha, mas a coluna permanecerá na coluna A.
Você pode aninhar as fórmulas e criar regras e expressões excepcionalmente poderosas.
Os resultados.
No final das colunas da semana eu coloquei algumas funções de resumo. Nomeadamente, as funções de média e soma. Estes nos mostram que, durante 2004, o dia mais lucrativo para implementar esta estratégia foi em uma terça-feira e isso foi seguido de perto por uma quarta-feira.
Quando testei as sextas de expiração - Bullish ou Bearish? estratégia e escreveu esse artigo eu usei uma abordagem muito semelhante com uma planilha e fórmulas como esta. O objetivo desse teste era verificar se as sextas de caducidade eram geralmente de alta ou baixa.
Experimente. Baixe alguns dados do Yahoo Finance, carregue no Excel e experimente as fórmulas e veja o que pode surgir. Publique suas perguntas no fórum.
Par Estratégia de Negociação [MODELO EXCEL]
Par Trading.
A negociação de par é uma estratégia de negociação que corresponde a uma posição longa em um estoque / ativo com uma posição de compensação em outro estoque / ativo que está relacionado estatisticamente. O intercâmbio de pares é uma estratégia de reversão média onde apostamos que os preços reverterão para suas tendências históricas.
Quem pode usar este modelo Excel?
Pessoas interessadas em negociação algorítmica e Quant, aqueles que querem aprender sobre arbitragem estatística.
Como isso ajuda?
Este modelo de excel irá ajudá-lo a:
Aprenda a aplicação da reversão média Compreender o comércio de pares Otimizar os parâmetros de negociação Compreender os retornos significativos da arbitragem estatística.
Por que você deve baixar o modelo de negociação?
Como a lógica de negociação é codificada nas células da folha, você pode melhorar a compreensão, baixando e analisando os arquivos em sua própria conveniência. Não só isso, você pode brincar com os números para obter melhores resultados. Você pode encontrar parâmetros adequados que proporcionem maiores lucros do que o especificado no artigo.
Explicação do modelo.
Neste exemplo, consideramos os pares MSCI e Nifty, pois ambos são índices do mercado de ações. Implementamos estratégia de reversão média nesse par. A reversão média é uma propriedade de séries temporais estacionárias. Uma vez que afirmamos que o par que escolhemos significa reverter, devemos testar se segue a estacionança. O diagrama a seguir mostra o gráfico da relação logarítmica de Nifty para MSCI. No início, isso parece ser significante reverter com um valor médio de 2.088, mas usamos Dicky Fuller Test para testar se ele é estacionário com uma significância estatística. Os resultados da tabela de resultados da Cointegração mostram que a série de preços é estacionária e, portanto, significa reverter. A estatística do teste de Dicky Fuller e um valor de p significativamente baixo (& lt; 0,05) confirmam nossa suposição. Tendo determinado que a reversão média é válida para o par escolhido, procedemos com a especificação de suposições e parâmetros de entrada.
Premissas.
Para fins de simplificação, ignoramos os spreads de oferta. Os preços estão disponíveis no intervalo de 5 minutos e nós negociamos somente no preço de fechamento de 5 minutos. Uma vez que este é um dado discreto, o desligamento da posição acontece no final da vela, isto é, ao preço disponível no final de 5 minutos. Apenas a sessão regular (T) é negociada. Os custos de transação são de US $ 0,375 para Nifty e US $ 1,10 para MSCI. A margem para cada comércio é de US $ 990 (aproximado de US $ 1000).
Parâmetros de entrada.
Observe que todos os valores dos parâmetros de entrada mencionados abaixo são configuráveis.
Média de 10 velas (uma vela = a cada 5 minutos de preço) é considerada. Um "z" pontuação de +2 é considerado para compra e -2 para venda. Uma queda de $ 100 e um limite de lucro de $ 200 é definido. O tamanho da ordem para negociação MSCI é de 50 (1 lote) e para Nifty é de 6 (3 lotes).
Os dados de mercado e os parâmetros de negociação estão incluídos na folha de cálculo a partir da 12 ª fila em diante. Então, quando a referência é feita para a coluna D, deve ser óbvio que a referência começa a partir de D12 em diante.
Explicação das colunas no modelo do Excel.
A coluna C representa o preço do MSCI.
A coluna D representa o preço Nifty.
A coluna E é a relação logarítmica de Nifty para MSCI.
A coluna F calcula a média de 10 velas. Como 10 valores são necessários para os cálculos médios, não há valores de F12 a F22. A fórmula = IF (A23 & gt; $ C $ 3, MÉDIA (ÍNDICE ($ E $ 13: $ E $ 1358, A23- $ C $ 3): E22), & # 8220; & # 8221;) significa que a média só deve ser calculada se a amostra de dados disponível for superior a 10 (ou seja, o valor especificado na célula C3), caso contrário, a célula deve estar em branco. Considere a célula F22. A célula correspondente A22 tem um valor de 10. Como A22 & gt; $ C $ 3 falha, a entrada nessa célula está em branco. A próxima célula F23 tem um valor, pois A23 & gt; $ C $ 3 é verdade. O próximo bit da fórmula.
MÉDIA (ÍNDICE ($ E $ 13: $ E $ 1358, A23- $ C $ 3): E22) calcula o valor médio das últimas 10 (como mencionadas na célula C3) velas de dados da coluna E. Uma lógica semelhante é válida para a coluna G onde o desvio padrão é calculado. O resultado "z" é calculado na coluna H. A fórmula para calcular o escore "z" é z = (x -) / (σ). Aqui x é a amostra (Coluna E), é o valor médio (Coluna F) e σ é o desvio padrão (Coluna G).
A coluna I representa o sinal de negociação. Conforme mencionado nos parâmetros de entrada, se a pontuação "z" for inferior a -2 nós compramos e, se for superior a +2 nós vendemos. Quando dizemos comprar, temos uma posição longa em 3 lotes de Nifty e temos uma posição curta em 1 lote de MSCI. Da mesma forma, quando dizemos que vendemos, temos uma posição longa em 1 lote de MSCI e temos uma posição curta em 3 lotes de Nifty, colocando assim a posição. Temos uma posição aberta o tempo todo. Para entender o que isso significa, considere dois sinais comerciais "comprar" e "vender". Para o sinal de "compra", como explicado anteriormente, compramos 3 lotes de futuro Nifty e um curto 1% de MSCI futuro. Uma vez que a posição é tomada, rastreamos a posição usando a coluna Status, ou seja, a coluna M. Em cada nova fila enquanto a posição continua, verificamos se a perda de parada (como mencionado na célula C6) ou o lucro obtido (como mencionado na célula C7) é atingido. A perda de stop é dado o valor de USD -100, ou seja, a perda de US $ 100 e o lucro obtido recebe o valor de USD 200 nas células C6 e C7, respectivamente. Enquanto a posição não atinge qualquer perda de parada ou lucro, continuamos com esse comércio e ignoramos todos os sinais que aparecem na coluna I. Uma vez que o comércio atinge a perda de parada ou o lucro, novamente começamos a olhar os sinais na coluna Eu e abrir uma nova posição comercial assim que tivermos o sinal de Compra ou Venda na coluna I.
A coluna M representa os sinais de negociação com base nos parâmetros de entrada especificados. Coluna Eu já tenho sinais de negociação e M nos fala sobre o status de nossa posição de negociação, ou seja, nós somos longos ou curtos ou reservamos os lucros ou saímos na parada de perda. Se o comércio não for encerrado, transportamos a posição para a próxima vela, repetindo o valor da coluna de status na vela anterior. Se o movimento do preço ocorrer de forma a quebrar o TP ou SL determinado, nós colocamos nossa posição, denotando-a assim por "TP" e "SL", respectivamente.
A coluna L representa Mark to Market. Especifica a posição da carteira no final do período de tempo. Conforme especificado nos parâmetros de entrada, trocamos 1 lote de MSCI e 3 lotes de Nifty. Então, quando trocamos nossa posição, a diferença de preço apropriada (dependendo da compra ou venda) é multiplicada pelo número de lotes.
A coluna N representa o status de lucro / perda do comércio. P / L é calculado apenas quando nós colocamos a nossa posição. A coluna O calcula o lucro acumulado.
A tabela de saída possui algumas métricas de desempenho tabuladas. A perda de todas as negociações de perda é de US $ 3699 e o lucro de negociações que atingiram TP é de US $ 9280. Então, o total de P / L é de US $ 9280- $ 3699 = $ 5581. Os negócios de perda são os negócios que resultaram na perda de dinheiro nas posições de negociação. Negociações rentáveis são os negócios bem sucedidos que acabam por ganhar causa. O lucro médio é a proporção do lucro total para o número total de negócios. O lucro médio líquido é calculado depois de subtrair os custos de transação, que somam US $ 91,77.
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