Arbitragem da estratégia de negociação

Opções de estratégias de arbitragem.

Em termos de investimento, a arbitragem descreve um cenário onde é possível simultaneamente fazer vários negócios em um bem com lucro sem risco envolvido devido a desigualdades de preços.

Um exemplo muito simples seria se um ativo fosse negociado em um mercado a um preço determinado e também negociando em outro mercado a um preço mais alto no mesmo momento. Se você comprou o ativo no preço mais baixo, você poderia então vendê-lo imediatamente ao preço mais alto para obter lucro sem ter tomado qualquer risco.

Na realidade, as oportunidades de arbitragem são um pouco mais complicadas do que isso, mas o exemplo serve para destacar o princípio básico. Na negociação de opções, essas oportunidades podem aparecer quando as opções são mispriced ou a paridade de chamada não está corretamente preservada.

Embora a ideia de arbitragem pareça excelente, infelizmente essas oportunidades são muito poucas e distantes. Quando ocorrem, as grandes instituições financeiras com poderosos computadores e softwares sofisticados tendem a localizá-los muito antes de qualquer outro comerciante ter a chance de obter lucro.

Portanto, não recomendamos que você tenha dedicado muito tempo a se preocupar com isso, porque é improvável que você tire lucros sérios. Se você quiser saber mais sobre o assunto, abaixo você encontrará mais detalhes sobre a paridade de chamada e como isso pode levar a oportunidades de arbitragem. Também incluímos alguns detalhes sobre estratégias de negociação que podem ser usadas para lucrar com a arbitragem, se você encontrar uma oportunidade adequada.

Coloque Call Parity & amp; Arbitrage Opportunities Strike Arbitrage Conversion & amp; Resumo do spread de caixa de arbitragem de reversão.

Coloque Call Parity & amp; Oportunidades de arbitragem.

Para que a arbitragem realmente funcione, basicamente tem que haver alguma disparidade no preço de uma segurança, como no exemplo simples mencionado acima de uma segurança que é subestimada em um mercado. Na negociação de opções, o termo underpriced pode ser aplicado a opções em vários cenários.

Por exemplo, uma chamada pode ser inferior em relação a uma colocação com base na mesma segurança subjacente, ou pode ser inferior ao comparado a outra chamada com uma greve diferente ou uma data de validade diferente. Em teoria, tal subavaliação não deve ocorrer, devido a um conceito conhecido como colocar a paridade de chamadas.

O princípio da paridade de chamada foi identificado pela primeira vez por Hans Stoll em um artigo escrito em 1969: "Relação entre os preços de venda e de venda". O conceito de paridade de chamada é basicamente que as opções com base na mesma garantia subjacente devem ter uma relação de preço estático, levando em consideração o preço do título subjacente, a greve dos contratos e a data de validade dos contratos.

Quando a paridade da chamada está corretamente instalada, então a arbitragem não seria possível. É em grande parte a responsabilidade dos fabricantes de mercado, que influenciam o preço dos contratos de opções nas bolsas, para garantir que essa paridade seja mantida. Quando é violada, é quando existem oportunidades de arbitragem. Em tais circunstâncias, existem certas estratégias que os comerciantes podem usar para gerar retornos sem risco. Nós fornecemos detalhes sobre alguns destes abaixo.

Strike Arbitrage.

A arbitragem de greve é ​​uma estratégia usada para obter um lucro garantido quando há uma discrepância de preços entre dois contratos de opções baseados no mesmo título subjacente e com a mesma data de vencimento, mas têm greves diferentes. O cenário básico em que esta estratégia poderia ser usada é quando a diferença entre as greves de duas opções é menor que a diferença entre seus valores extrínsecos.

Por exemplo, vamos assumir que as ações da Companhia X estão negociando em US $ 20 e há uma chamada com uma greve de US $ 20 com preço de US $ 1 e outra chamada (com a mesma data de vencimento) com uma greve de US $ 19 com preço de US $ 3,50. A primeira chamada é no dinheiro, então o valor extrínseco é a totalidade do preço, US $ 1. O segundo está no dinheiro por US $ 1, então o valor extrínseco é de US $ 2,50 (preço de US $ 3,50 menos o valor intrínseco de $ 1).

A diferença entre os valores extrínsecos das duas opções é, portanto, de US $ 1,50, enquanto a diferença entre as greves é de US $ 1, o que significa que existe uma oportunidade de arbitragem de greve. Neste caso, seria aproveitado pela compra das primeiras chamadas, por US $ 1, e escrevendo o mesmo valor das segundas chamadas por US $ 3,50.

Isso daria um crédito líquido de US $ 2,50 por cada contrato comprado e escrito e garantiria um lucro. Se o preço das ações da Companhia X caiu abaixo de US $ 19, todos os contratos expirariam sem valor, o que significaria que o crédito líquido seria o lucro. Se o preço das ações da Empresa X permaneceram iguais ($ 20), as opções compradas expirariam sem valor e as escritas levariam um passivo de US $ 1 por contrato, o que ainda resultaria em lucro.

Se o preço das ações da Companhia X subisse acima de US $ 20, qualquer passivo adicional das opções escritas seria compensado pelos lucros obtidos com os escritos.

Assim como você pode ver, a estratégia retornaria um lucro, independentemente do que aconteceu com o preço da garantia subjacente. A arbitragem de greve pode ocorrer de várias maneiras diferentes, essencialmente a qualquer momento em que haja uma discrepância de preços entre opções do mesmo tipo que tenham ataques diferentes.

A estratégia real utilizada também pode variar, porque depende exatamente de como a discrepância se manifesta. Se você encontrar uma discrepância, deve ser óbvio o que você precisa fazer para aproveitar isso. Lembre-se, porém, de que tais oportunidades são incrivelmente raras e provavelmente só oferecerão margens muito pequenas para o lucro, por isso é improvável que valha a pena gastar muito tempo procurando por elas.

Conversão & amp; Arbitragem de Reversão.

Para entender a conversão e a arbitragem de reversão, você deve ter uma compreensão decente de posições sintéticas e estratégias de negociação de opções sintéticas, porque estes são um aspecto fundamental. O princípio básico das posições sintéticas na negociação de opções é que você pode usar uma combinação de opções e ações para recriar com precisão as características de outra posição. A conversão e a arbitragem de reversão são estratégias que utilizam posições sintéticas para tirar proveito de inconsistências na paridade de chamada para fazer lucros sem se arriscar.

Conforme afirmado, as posições sintéticas imitam outras posições em termos de custo para criá-las e suas características de recompensa. É possível que, se a paridade da chamada não for como deveria, podem ocorrer discrepâncias de preços entre uma posição e a posição sintética correspondente. Quando este é o caso, é teoricamente possível comprar a posição mais barata e vender o mais caro para um retorno garantido e livre de risco.

Por exemplo, uma chamada longa sintética é criada comprando estoque e comprando opções de venda com base nesse estoque. Se houvesse uma situação em que fosse possível criar uma chamada longa sintética mais barata do que comprar as opções de chamada, então você poderia comprar a chamada longa sintética e vender as opções de chamadas reais. O mesmo é verdadeiro para qualquer posição sintética.

Ao comprar ações está envolvido em qualquer parte da estratégia, é conhecida como uma conversão. Quando a venda curta de ações está envolvida em qualquer parte da estratégia, ela é conhecida como uma reversão. As oportunidades de usar conversão ou arbitragem de reversão são muito limitadas, então, novamente, você não deve comprometer muito tempo ou recurso para procurá-las.

Se você tem uma boa compreensão das posições sintéticas, porém, e descobre uma situação em que há uma discrepância entre o preço da criação de uma posição e o preço da criação de sua posição sintética correspondente, então as estratégias de conversão e arbitragem de reversão têm suas vantagens óbvias.

Box Spread.

Esta caixa é uma estratégia mais complicada que envolve quatro transações separadas. Mais uma vez, situações em que você poderá exercer uma caixa de propagação rentável serão muito poucos e distantes. A propagação da caixa também é comumente referida como a propagação do jacaré, porque, mesmo que a oportunidade de usar uma delas surgir, as chances são de que as comissões envolvidas na realização das transações necessárias cometerão qualquer um dos lucros teóricos que podem ser feitos.

Por estas razões, recomendamos que procurar oportunidades para usar a propagação da caixa não é algo que você deve passar muito tempo. Eles tendem a ser a reserva de comerciantes profissionais que trabalham para grandes organizações, e eles exigem uma violação razoavelmente significativa da paridade de chamada.

Um spread de caixa é essencialmente uma combinação de uma estratégia de conversão e uma estratégia de reversão, mas sem a necessidade de posições de estoque longas e as posições de ações curtas, uma vez que estes, obviamente, se cancelam mutuamente. Portanto, uma caixa de propagação é, na verdade, basicamente uma combinação de uma chamada de touro espalhada e um urso colocado.

A maior dificuldade em usar uma caixa de propagação é que você deve primeiro encontrar a oportunidade de usá-la e, em seguida, calcular quais as greves que você precisa usar para realmente criar uma situação de arbitragem. O que você está procurando é um cenário onde o pagamento mínimo da caixa se espalhou no momento do vencimento é maior do que o custo de criá-lo.

Também vale a pena notar que você pode criar um spread de caixa curta (que é efetivamente uma combinação de um spread de touro e uma propagação de urso), onde você está procurando o reverso para ser verdade: o pagamento máximo da caixa se espalhou no O tempo de vencimento é inferior ao crédito recebido por curto-circuito.

Os cálculos necessários para determinar se um cenário apropriado para usar o spread da caixa são bastante complexos e, na realidade, detectar esse cenário requer um software sofisticado com o qual seu tradutor médio provavelmente não terá acesso. As chances de um comerciante de opções individuais identificar uma oportunidade prospectiva de usar o spread da caixa são realmente muito baixas.

Como enfatizamos ao longo deste artigo, somos de opinião que a busca de oportunidades de arbitragem não é algo que geralmente recomendamos gastar tempo. Tais oportunidades são apenas infreqüentes e as margens de lucro invariavelmente muito pequenas para justificar qualquer esforço sério.

Mesmo quando as oportunidades surgem, elas geralmente são atraídas pelas instituições financeiras que estão em uma posição muito melhor para aproveitá-las. Com isso dito, não pode prejudicar ter uma compreensão básica do assunto, apenas no caso de você descobrir uma chance de gerar lucros livres de risco.

No entanto, enquanto a atração de fazer lucros livres de risco é óbvia, acreditamos que o seu tempo seja melhor gasto, identificando outras formas de fazer lucros usando estratégias de negociação de opções mais padrão.

Como eu uso uma estratégia de arbitragem na negociação forex?

A arbitragem de Forex é uma estratégia de negociação livre de risco que permite que comerciantes de forex de varejo obtenham lucros sem exposição em moeda aberta. A estratégia envolve agilizar as oportunidades apresentadas por ineficiências de preços, enquanto elas existem. Este tipo de negociação de arbitragem envolve a compra e venda de diferentes pares de moedas para explorar qualquer ineficiência de preços. Se olharmos o exemplo a seguir, podemos entender melhor como essa estratégia funciona.

Exemplo - Arbitrage Currency Trading.

As taxas de câmbio atuais dos pares EUR / USD, EUR / GBP, GBP / USD são 1.1837, 0.7231 e 1.6388, respectivamente. Neste caso, um comerciante de forex poderia comprar um mini-lote de EUR por US $ 11.837 USD. O comerciante poderia então vender os 10.000 euros, para 7.231 libras esterlinas. Os 7,231 libras esterlinas, poderiam então ser vendidos por US $ 11,850, com um lucro de US $ 13 por negociação, sem exposição aberta, já que as posições compradas cancelam posições vendidas em cada moeda. O mesmo comércio usando lotes normais (ao invés de mini-lotes) de 100K, renderia um lucro de $ 130. Isso pode continuar até que o erro de preço seja negociado.

Fazer os cálculos para encontrar as ineficiências de preços você mesmo, pode demorar muito para realmente ser capaz de atuar sobre as oportunidades encontradas. Por esse motivo, muitas ferramentas apareceram na Internet. Uma dessas ferramentas é a calculadora de arbitragem forex, que fornece ao comerciante de varejo forex oportunidades de arbitragem de forex em tempo real. Uma calculadora de arbitragem Forex é vendida por uma taxa em muitos sites da Internet por terceiros e corretores de divisas; e é oferecido gratuitamente ou para julgamento por alguns ao abrir uma conta.

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Arbitragem.

Os comerciantes que se envolvem em arbitragem são conhecidos como "arbitrageurs".

Como funciona a arbitragem?

As ineficiências do mercado podem significar que o preço de um ativo ocasionalmente difere entre os mercados. Por exemplo, pode ser possível comprar um ativo por um preço baixo em um mercado e depois vendê-lo imediatamente por um preço ligeiramente mais alto em outro mercado. Isso às vezes é conhecido como arbitragem "pura".

Arbitragem de risco.

Outro tipo de arbitragem é a arbitragem de "risco", que envolve uma abordagem mais especulativa. Por exemplo, se se sabe que as ações da Companhia A em breve terão um preço de US $ 15 (após uma aquisição, por exemplo), mas essas ações estão negociando atualmente em US $ 10, um comerciante pode se comprometer com a compra de ações pelo preço mais baixo e vendendo-os mais tarde (uma vez que atingiram o preço mais alto esperado), a fim de obter lucro.

Arbitragem é muitas vezes muito mais complexo do que isso e pode ser aplicado a vários instrumentos financeiros, incluindo moedas, ações e commodities.

Existe algum risco envolvido na arbitragem?

Tecnicamente, a arbitragem "pura" é considerada livre de risco, embora isso geralmente não seja o caso na prática. Existe a possibilidade de que parte da transação possa falhar, e um súbito movimento de preços pode tornar impossível fechar o comércio com lucro.

A arbitragem "Risco" envolve uma maior quantidade de risco, pois sempre existe a possibilidade de que o preço de um ativo não se mova conforme previsto.

Saiba mais sobre o risco associado ao comércio e como proteger adequadamente o seu capital:

Quão fácil é tirar proveito da arbitragem?

Não é fácil lucrar com a arbitragem, especialmente através da exploração de pequenas discrepâncias nos mercados. Os avanços na tecnologia de negociação significam que os mercados são monitorados por sistemas automatizados, eliminando as oportunidades de arbitragem que são rapidamente exploradas e posteriormente eliminadas.

Devido a isso, a arbitragem é uma estratégia que pode não ser necessariamente adequada a todos os comerciantes. Para encontrar a estratégia que melhor lhe convier, explore nossas estratégias comerciais:

Eu acho que li em algum lugar que, uma vez que os mercados estão tão interligados e que as informações tão facilmente disponíveis e que comercializam oportunidades de arbitragem computadorizadas no que diz respeito à negociação manual não existem mais. Ainda há algumas oportunidades de arbitragem na negociação de alta freqüência secundária.

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Arbitrage Trading - Trade Without Risk?

Tempo de leitura estimado: 8 minutos.

Um dia, o jovem aprendiz de comércio aproximou-se de seu mestre e olhou derrotado.

"Mestre, eu entendo que as perdas são parte da minha vida como comerciante. Mas estou ficando doente e cansada de perder. Eu queria que houvesse uma maneira de negociar sem risco".

O velho comerciante sorriu. Ele já ouviu esse desejo muitas vezes antes e respondeu: "Sempre que você quer fazer montantes substanciais de dinheiro, há riscos envolvidos. No entanto, existe uma maneira de negociar que permite extrair lucros pequenos, mas consistentes fora do mercado com praticamente nenhum risco ".

O jovem aprendiz de comércio ficou surpreso: "Você quer dizer que existe uma maneira de negociar sem risco?"

O Trading Master respondeu: "Há uma maneira de trocar ineficiências nos mercados, que só ocorrem algumas vezes por dia. Você deve esperar pacientemente por essas oportunidades, mas quando elas surgem e você aproveita elas, você pode espremer algumas dinheiro fora do mercado com um risco muito limitado. É chamado de negociação de arbitragem ".

O jovem aprendiz ficou céptico. Ele já ouviu falar sobre "negociação de arbitragem", mas ele pensou que esse tipo de negociação era apenas para "comerciantes de alta freqüência", ou os "grandes" com milhões de dólares.

"O Arbitrage Trading tem sido para sempre. E ainda é possível usar esse método hoje, mesmo que o comércio informatizado tenha tirado muitas oportunidades de arbitragem". explicou o Trading Master.

O aprendiz perguntou: "Mestre, como você sabe, tenho uma conta bastante pequena. E eu só tenho um computador normal com uma conexão de internet normal. É realmente possível que eu troque desse jeito?"

"Absolutamente!" respondeu o Mestre.

"Atualmente há duas oportunidades de arbitragem para comerciantes de varejo com pequenas contas como você", explicou.

"A primeira oportunidade de arbitragem existe no mercado de futuros. Como você sabe, os contratos de futuros têm uma data de validade. Por exemplo, o contrato de futuros da e-mini S & amp; P expira em março, junho, setembro e dezembro. Na verdade, a maioria dos futuros os contratos expiram trimestralmente, e muitas vezes apenas o mês atual do contrato é líquido o suficiente para negociar ".

"No entanto, o Crude Oil (CL) tem uma expiração mensal, e tanto o mês atual como o contrato que expira no próximo mês são líquidos o suficiente para negociar".

"Eu entendo", interrompeu o jovem aprendiz de comércio, "mas o que ESTE tem a ver com o comércio de arbitragem?"

"Paciência!" disse o mestre de negociação, "Agora você deveria saber que os comerciantes são pacientes, não é?"

"Sim" murmurou calmamente o jovem aprendiz de comércio, um pouco envergonhado de sua impaciência.

"A maioria dos traders negocia o mês atual do contrato, então normalmente é duas vezes mais líquido do que o próximo mês de vencimento", explicou o Master. "Por exemplo, no momento, existem cerca de 250.000 contratos negociados por dia no mês atual (agosto) e aproximadamente 150.000 contratos no próximo mês de vencimento (setembro)".

"Dê uma olhada nestes dois gráficos. O primeiro gráfico mostra o contrato do Crude Oil em agosto e o segundo gráfico mostra o contrato do Crude Oil em setembro."

"Eles parecem exatamente o mesmo", disse o aprendiz de comércio.

"Quase", disse o Trading Master sorrindo, "mas há uma diferença pequena, quase imperceptível na ONU. Dê uma olhada neste gráfico, que mostra a diferença entre os preços dos dois contratos".

"Parece haver uma diferença de US $ 0,08 a US $ 0,28!", Observou o jovem aprendiz de comércio surpreso.

"O que mais você vê?", Perguntou o Trading Master.

"Parece que a diferença de preço oscila. Não parece tendência". observou o aprendiz de comércio.

O Trading Master apenas assentiu e sorriu.

E então ocorreu ao jovem aprendiz de negociação: "Você quer dizer que pode trocar qualquer um desses picos e depois esperar que os preços voltem à média?"

O Trading Master apenas assentiu e sorriu.

"Isso é fantástico! Mas como exatamente você faz isso? Quando você compra? Quando você vende?" o aprendiz perguntou.

O Mestre respondeu com uma pergunta: "O que você acha que é uma maneira fácil de trocar um intervalo?"

O jovem aprendiz sabia que o Mestre gostava de Bandas de Bollinger para determinar uma tendência e também uma gama de negócios, então, sem dizer uma palavra, ele traçou Bollinger Bands no gráfico com a diferença dos dois contratos. Ele ajustou as configurações para 12 para a média móvel e 2 para o desvio padrão, assim como o Mestre ensinou a ele.

Sempre que os preços tocaram a Banda Upper ou Lower Bollinger, o aprendiz de comércio desencadeou uma flecha. Ele ficou muito animado.

"Existem várias oportunidades de negociação onde eu poderia simplesmente VENDER na Banda Superior de Bollinger, e COMPRAR na Baixa Bollinger!" - disse ele excitado. "Mas este gráfico mostra uma diferença entre dois contratos. Então, como eu COMPRAR e VENDER uma diferença?"

"Isso é muito fácil". disse o Mestre. "Sempre que você quiser COMPRAR a diferença dos preços, você simplesmente COMPRA o primeiro contrato e VENDE o segundo contrato. Neste exemplo, você COMPRA o contrato de agosto do petróleo bruto e, ao mesmo tempo, VENDE o contrato do Crude Oil September".

"E se eu queria VENDER a diferença, simplesmente faria o contrário, por exemplo, VENDENDO o contrato de agosto de petróleo bruto e COMPRAR o contrato de setembro de petróleo bruto?" perguntou o aprendiz de comércio.

"É isso aí." - disse o Trading Master.

"Isso parece muito bom para ser verdade! Tenho certeza que há uma chance", perguntou o aprendiz de comércio.

"Bem, há algumas coisas que você precisa saber sobre comércio de arbitragem" - explicou o Mestre.

"Primeiro, como você pode ver no gráfico, você deve aguardar pacientemente sua oportunidade comercial".

"Em segundo lugar, você precisa se certificar de que você pode ganhar dinheiro suficiente para pagar suas comissões e possível derrapagem. Tenha em mente que você está pagando duas vezes as comissões que você costuma pagar, uma vez que você está negociando dois contratos. Portanto, você só deve negociar uma oportunidade se você pode fazer pelo menos US $ 60 por contrato, ou seja, você está tentando pegar um movimento de US $ 0,06 ".

"Em terceiro lugar, você precisa ser rápido. Se você demitir, você perde e a oportunidade de negociação desapareceu. Você deve assistir o mercado como um falcão e ser rápido para colocar as ordens".

"Por último, você precisa ter certeza de que você só está negociando essa estratégia entre as 8:00 da manhã e a 1:00 da tarde, já que é o momento em que ambos os contratos são negociados ativamente. E você quer garantir que ambos os contratos sejam tão líquidos possível evitar o deslizamento. Você acha que pode manter essas quatro regras? "

"Eu acho que sim. Mas vou primeiro tentar esta estratégia de negociação de arbitragem em uma conta simulada para garantir que eu possa executá-la e ganhar dinheiro." - prometeu o aprendiz.

O Mestre assentiu e sorriu. Ele sabia que o jovem aprendiz estava ansioso para praticar essa estratégia comercial de arbitragem. Ele podia ver a emoção aos olhos do aprendiz.

"Mais uma pergunta antes de começar" - disse o aprendiz. "Essa é a única maneira de negociar arbitragem nos mercados de hoje?"

O Mestre respondeu: "Não, existem várias outras oportunidades. Uma das estratégias de negociação de arbitragem que eu gosto tira proveito das ineficiências entre os contratos Spot Forex Market e Futures FX".

"Me diga mais!" disse o jovem aprendiz.

"Nós falaremos sobre essa estratégia de negociação de arbitragem outro dia". disse o Mestre. "Agora, vá e aplique o que aprendeu hoje e me faça orgulhar, ganhando muito dinheiro!"

O jovem aprendiz agradeceu ao Mestre e começou a praticar o comércio de arbitragem. Ele estava animado, porque parecia que ESTA era uma maneira de negociar e fazer lucros consistentes com um risco muito limitado.

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estratégia de negociação de arbitragem.

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